Libri di Luca Giusti
Portafogli per l'investitore. Le migliori strategie per investire in azioni ed ETF controllando il rischio
Luca Giusti
Libro: Copertina morbida
editore: Hoepli
anno edizione: 2022
Il volume spiega come costruire e gestire dei portafogli in azioni ed ETF, impiegando dei modelli quantitativi che sono alla portata di tutti e immediatamente replicabili, con l'obiettivo di ottenere rendimenti superiori al mercato. Il libro intende superare i modelli di asset allocation tradizionali e accompagna il lettore alla scoperta di modelli dinamici per la gestione del proprio capitale: dal risk scaling al risk parity, a modelli di minimum correlation, ranking based e beta neutral. Viene spiegato quali sono i fattori sui quali agire per poter generare un extra rendimento, quali sono filtri più efficaci per la selezione di azioni ed ETF e come implementare portafogli rotazionali con l'impiego di modelli di momentum. Il tutto sempre controllando il rischio di mercato. Nell'ultima parte dell'opera si accompagna il lettore nella simulazione del proprio LifeTime Plan, analizzando piani di accumulo e disinvestimento, e misurandone la sostenibilità e l'adeguatezza per raggiungere i propri obiettivi. Ogni strategia è suffragata da numeri tramite simulazioni effettuate su dati storici di diverse decine d'anni per eliminare ogni decisione discrezionale presa sull'onda dell'emotività.
Pensare il pensiero. Sensazione, percezione, immagine, pensiero, linguaggio
Leonilda Giusti, Luca Martiniani
Libro
editore: Extempora
anno edizione: 2022
pagine: 82
Soggetto e oggetto si confrontano, si incontrano: uomo e mondo. Apriamo perciò la dicotomia attività-passività propria di ideologie ricorrenti chiuse: innatismo o imprinting; recuperando possibilità di domandare, cercare, dare conto che l'uomo è soggetto attivo: ha basi strutturali per questa attività.
Trading meccanico. Strategie e tecniche non convenzionali su Azioni, opzioni, Future, Forex
Luca Giusti
Libro
editore: Hoepli
anno edizione: 2015
pagine: 260
Fare trading in modo sistematico e quantitativo. Il libro si rivolge al trader e all'investitore che vuole approcciare i mercati finanziari con regole meccaniche. In particolare sono descritte e spiegate, in modo preciso e rigoroso, alcune strategie operative su Azioni, Opzioni, Forex e Future. L'opera approfondisce diversi temi fondamentali come l'analisi della robustezza di una strategia di trading, la gestione del rischio e il money management. Descrive inoltre due strategie decisamente interessanti, solitamente utilizzate da Hedge Fund, come gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future e lo Spread Trading Meccanico sulle Commodities basato sulle stagionalità. Il lettore è pertanto guidato, passo dopo passo, alla scoperta di differenti metodologie di trading che sono state codificate dall'autore e che, nel corso degli anni, si sono dimostrate efficaci. Ogni capitolo riporta infine diversi esempi reali e alcuni codici in formato Easy Language che possono essere immediatamente utilizzati dal lettore.
Il mercato dei Carbon Credits
Giuseppe Caravita di Toritto, Luca Giusti
Libro: Copertina morbida
editore: Primiceri Editore
anno edizione: 2016
pagine: 204
Il volume descrive il funzionamento e la struttura del mercato di scambio dei crediti di carbonio e delle quote di emissione. Ne ricerca, innanzitutto, l'origine nella necessità di fronteggiare il fenomeno chiamato riscaldamento globale, e nell'importanza che negli anni hanno assunto alcuni principi, in particolare quelli di precauzione e dello sviluppo sostenibile. In secondo luogo, si prova a ricostruire, con riferimento all'ordinamento italiano, la natura giuridica delle quote di emissione e dei crediti di carbonio. Si analizzano poi separatamente il contesto del mercato del carbonio obbligatorio e volontario, soffermandosi in particolare sulla rilevanza del settore forestale dei crediti di carbonio, oggetto d'interesse di entrambi. In merito a quest'ultimo, si riportano le esperienze di alcune realtà estere, raffrontandole alla disciplina italiana, caratterizzata da una certa frammentarietà.